未分類
15 5 月 2020

分享在 joinquant 调的几个 A 股策略, 年化 45%以上

分享在 joinquant 调的几个 A 股策略, 年化 45%以上

資深大佬 : EricJia 10

从接触 joinquant 到现在大概 1 个月, 花了 288 充值 svip, clone 了很多策略, 回测了很多, 把整个网站的策略看下来, 找到了几个还行的策略

先说下我的预期,

  1. 平均年化 45%以上;
  2. 熊市不要亏 10%以上;
  3. 不要买到垃圾股;
  4. 回测时不要用到未来函数;

根据上述预期, 符合条件的策略有

  1. 小市值(年化 100%)
  2. ROA 选股(年化 70%)
  3. ETF 轮动(年化 60)

joinquant 链接 https://www.joinquant.com/view/community/detail/27174, 无任何利益相关, 纯粹觉得 https://www.v2ex.com/t/668050#reply46 夸大收益

如果有人感兴趣再分享些这几个的优缺点

大佬有話說 (34)

  • 主 資深大佬 : EricJia

    以上策略均有源码, 可自行研究去

  • 資深大佬 : zhenzinian

    谢谢分享，这几个用在数字货币市场上效果好吗？不知道 joinquant 上数字货币的策略多不多

  • 資深大佬 : daquandiao2

    准备实盘吗

  • 資深大佬 : alexapollo

    这熊市亏的惨着，回测 2010 到 2014 的就知道了

  • 資深大佬 : Yoock

    厉害

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @zhenzinian #2 全部不能用于数字货币

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @daquandiao2 #3 准备 etf 轮动实盘, 不用选股比较安心

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @alexapollo #4 麻烦动手回测看下归因分析再出结论

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @Yoock #5 一般般

  • 資深大佬 : IwfWcf

    这个预期本身就太不现实了……

  • 資深大佬 : admirez

    复盘赚得一套一套
    实盘亏得不要不要

    你有能稳定赚钱的策略你觉得你会公开么，至少我肯定不会

    A 股还是老老实实价值投资吧，多看看研报，比啥都强

  • 資深大佬 : Perry

    自己不敢实盘测拿 V 友当 QA ？

  • 資深大佬 : hefish

    45%预期收益是不是低了点，人家搞投资的预期收益都是 100%起啊。

  • 資深大佬 : arthurire

    提供一个思路,不一定对.
    这些回测都要包括停牌的股票…

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @Perry #12 杠精 已 block, 不反驳你的观点 浪费时间;

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @hefish #12 人有多大胆, 地有多大产, 我年化 40% 就满足, 过得够久, 熬过巴菲特

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @arthurire #13 选股时要过滤停牌的

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @IwfWcf #10 为什么不现实? 优秀公募基金都能做到年化 35%, 最大回撤 30%, 超越公募基金一点不就行了?

  • 資深大佬 : lyh404

    聚宽就是小散户拿来 yy 的量化平台

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @admirez #11 这就是抬杠呗,
    稳定赚钱 我就上架 joinquant 商城, 一个月 3000 订阅费, 还有一群人追着订阅, 为什么不公开? 我自己也订阅过一个收费 2000+的策略, 确实强
    本身研究量化策略都是靠回测来验证逻辑; 如果回测都失败, 那为什么要去实盘吗?

    我只是分享策略本身, 还指望看个帖子就能年化 45%收益, 枪银行去算了

  • 主 資深大佬 : EricJia

    @lyh404 #18 那国内的 优矿 ricequant bigquant joinquant 哪个入您法眼了呢?

  • 資深大佬 : imxz

    实事求是的说，etf 的策略回测起来收益都不会差

  • 資深大佬 : arthurire

    @EricJia 这就是问题,回测要包括已经停牌的股票…
    具体为什么自己想想.

  • 資深大佬 : ifxo

    其实 a 股就逢低买入贵州茅台稳赚

  • 資深大佬 : Yoock

  • 資深大佬 : admirez

    @EricJia 我并非抬杠， 能有好的量化策略，还要靠收订阅费来赚钱？

    还有就是，小资金和大资金，量化策略是完全不同的。

    一年 10 倍不难，难的是 五年 1 倍，一位大佬说的，很有深度。

  • 資深大佬 : IwfWcf

    @EricJia 张嘴就来，你说下哪个公募基金可以做到 10 年年化 30%？

  • 資深大佬 : IwfWcf

    @EricJia 另外你知道年化跑赢最优秀的公募 10% 是什么概念吗？这言论的无知程度就像一个业余篮球选手声称可以随便虐 NBA 的超级巨星

  • 資深大佬 : jackrelative

    45%的年化率，可以干掉 99%的投行精英。至于是投行的太水，还是别的原因，我表示只看看。

  • 資深大佬 : IMRES

    真当程序员这么好骗的吗？

  • 資深大佬 : JCZ2MkKb5S8ZX9pq

    我自己也有比較穩定的策略，但是每次投入都占比很少，一平均其實也就不高了。
    加上周期、漲跌相抵、等等因素，一年下來其實也就一般般。
    這種特別高的，會不會是幸存者偏差，僅是歷史數據的幸存者？

  • 資深大佬 : timsensor

    主的策略是不是每天都调仓？部分 ETF 可能因为流动性不足而无法调仓。

  • 資深大佬 : piokhj

    主人不错，关注一波

  • 資深大佬 : mangochow

    LZ 回测的时间区间是 2014 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 25 日
    因为我接触投资是从 2010 年开始，所以我 clone 了 LZ 的策略回测 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
    回测结果是：
    ===========
    策略收益
    -37.15%
    策略年化收益
    -11.31%
    超额收益
    -3.54%
    基准收益
    -34.84%
    阿尔法
    -0.071
    贝塔
    0.568
    夏普比率
    -0.630
    ===========

    有兴趣的 V 友可以自己跑下看看是否这个结果

    这个时间段是跑输 HS300 的，所以我觉得这个策略应该是存在过拟合的问题
    在测试集上表现非常棒，在验证集上就很一般

    我早期接触量化的时候吃过这种亏，发现一个策略在期货交易上年化 100%
    那时觉得自己发现了交易的圣杯
    好在当时本金不多，也自降了期货杠杆，没有酿成大错

    其实相比于这个策略本身，我对 LZ 说的年化 35%的公募更有兴趣
    很可惜 LZ 不再回复这个帖子了