Python 炒股 – 量化交易
市面上现有的量化交易看起来挺繁琐的,与其去学习别人做好的工具,我想从零做起,自己写工具。现有的东西是:
- 股票交易 API,可以买卖股票
- 实时报价 API,链接以后就会收到实时推送的股票价格。
我的做法是,每一分钟所有变动的价格做一个列表。比如:
第一分钟: [10.12, 10.15, 10.18, 10.13, 10.16, 10.19, 10.22]
第二分钟: [10.21, 10.24, 10.25, 10.23, 10.27, 10.24, 10.29, 10.23]
以此类推…
生产环境中,每组数据的数据量比这个大的多,有的时候一组会有一两百个数字。
每隔十分钟,软件会检查过去的十分钟是上涨趋势还是下跌趋势。那么就需要调用过去的十组数据进行分析。
我的问题是: 我是把这些数据写入数据库(比如 sqlite )好呢,还是做个全局变量把过去十分钟的十组数据暂存起来,等分析完毕再把它清空。哪位前辈有这方面的经验还希望分享一下,非常感谢!